期权逐笔成交 · REST 接口

期权逐笔成交。获取指定期权标的在给定时间范围内的逐笔成交数据，每条记录包含价格、数量、交易所、成交条件与精确时间戳。逐笔数据是构建聚合 K 线与深入分析的基础，可据此研究盘中价格变化、验证并优化算法策略，并保留可审计的市场活动记录。

GET /v3/trades/{optionsTicker}

上游时效说明

盘后、延迟 15 分钟或实时

上游历史范围

数据可追溯至 2014 年 6 月 2 日

适用场景

盘中分析、算法交易、市场微观结构研究、数据完整性与合规。

接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例，文档收录不等于本站已开放全部能力。

查询参数

参数	类型	必填	说明
`optionsTicker`	string	Yes	要获取成交数据的期权代码。
`timestamp`	string	No	按成交时间戳查询。可传 YYYY-MM-DD 格式的日期或纳秒时间戳。
`timestamp.gte`	string	No	按 timestamp 范围筛选。
`timestamp.gt`	string	No	按 timestamp 范围筛选。
`timestamp.lte`	string	No	按 timestamp 范围筛选。
`timestamp.lt`	string	No	按 timestamp 范围筛选。
`order`	string	No	按 sort 字段对结果排序。
`limit`	integer	No	限制返回结果数量，默认 1000，最大 50000。
`sort`	string	No	用于排序的字段。

响应字段

字段	类型	说明
`next_url`	string	若存在，可用该值获取下一页数据。
`request_id`	string	服务器分配的请求 ID。
`results`	array[object]	包含所请求数据的数组。
`results[].conditions`	array[integer]	成交条件代码列表。
`results[].correction`	integer	成交修正标识。
`results[].exchange`	integer	交易所 ID，映射关系可查阅「交易所名录」。
`results[].participant_timestamp`	integer	参与者或交易所的纳秒级 Unix 时间戳，即该成交在交易所实际生成的时间。
`results[].price`	number	成交价，即每整股的实际美元价格。例如以 $2.00 成交 100 股，总金额为 $200.00。
`results[].sequence_number`	integer	序号表示消息事件发生的顺序。这些序号在每个标的代码内递增且唯一，但不一定连续（例如 1、2、6、9、10、11）。
`results[].sip_timestamp`	integer	SIP 的纳秒级 Unix 时间戳，即 SIP 从产生该成交的交易所收到它的时间。
`results[].size`	number	成交规模（即成交量）。
`status`	string	本次请求响应的状态。

响应示例

{
  "next_url": "https://api.massive.com/v3/trades/O:AZO140621P00530000?cursor=YWN0aXZlPXRydWUmZGF0ZT0yMDIxLTA0LTI1JmxpbWl0PTEmb3JkZXI9YXNjJnBhZ2VfbWFya2VyPUElN0M5YWRjMjY0ZTgyM2E1ZjBiOGUyNDc5YmZiOGE1YmYwNDVkYzU0YjgwMDcyMWE2YmI1ZjBjMjQwMjU4MjFmNGZiJnNvcnQ9dGlja2Vy",
  "request_id": "a47d1beb8c11b6ae897ab76cdbbf35a3",
  "results": [
    {
      "exchange": 46,
      "participant_timestamp": 1401715883806000000,
      "price": 6.91,
      "sequence_number": 1,
      "sip_timestamp": 1401715883806000000,
      "size": 1
    },
    {
      "conditions": [
        209
      ],
      "exchange": 67,
      "participant_timestamp": 1401716547786000000,
      "price": 7.2,
      "sequence_number": 2,
      "sip_timestamp": 1401716547786000000,
      "size": 1
    }
  ],
  "status": "OK"
}

原文：Massive 文档 ↗

期权 逐笔成交 · REST 接口

适用场景

查询参数

响应字段

响应示例

期权逐笔成交 · REST 接口