期货逐笔成交 · REST 接口

期货逐笔成交。获取指定期货合约在给定时间范围内的逐笔成交数据，每条记录包含成交价、数量、时段结束日期与精确时间戳。逐笔数据是构建聚合 K 线与盘中分析的基础，适用于回测、算法策略开发与市场研究。

GET /futures/v1/trades/{ticker}

上游时效说明

延迟 10 分钟或实时

上游历史范围

数据可追溯至 2017 年 4 月 3 日

适用场景

盘中分析、算法交易、回测、市场研究。

接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例，文档收录不等于本站已开放全部能力。

查询参数

参数	类型	必填	说明
`timestamp`	string	No	成交在交易所生成的时间，精度到纳秒。取值必须为纳秒整数时间戳、yyyy-mm-dd 格式日期，或 ISO 8601/RFC 3339 格式（如 2024-05-28T20:27:41Z）。
`timestamp.gt`	string	No	筛选大于该值。值须为纳秒整数时间戳、yyyy-mm-dd 格式的日期，或 ISO 8601 / RFC 3339 格式（例如 2024-05-28T20:27:41Z）。
`timestamp.gte`	string	No	筛选大于或等于该值。值须为纳秒整数时间戳、yyyy-mm-dd 格式的日期，或 ISO 8601 / RFC 3339 格式（例如 2024-05-28T20:27:41Z）。
`timestamp.lt`	string	No	筛选小于该值。值须为纳秒整数时间戳、yyyy-mm-dd 格式的日期，或 ISO 8601 / RFC 3339 格式（例如 2024-05-28T20:27:41Z）。
`timestamp.lte`	string	No	筛选小于或等于该值。值须为纳秒整数时间戳、yyyy-mm-dd 格式的日期，或 ISO 8601 / RFC 3339 格式（例如 2024-05-28T20:27:41Z）。
`session_end_date`	string	No	交易日，即该交易时段的结束日期，格式为 YYYY-MM-DD。
`limit`	integer	No	限制返回结果的最大数量。未指定时默认为 10，允许的最大值为 50000。
`sort`	string	No	逗号分隔的排序列列表。每列可追加 .asc 或 .desc 指定排序方向。未指定时排序列默认为 timestamp，排序方向默认为 desc。
`ticker`	string	Yes	期货合约标识，由基础代码与合约到期月份组成，例如 GCJ5 表示 2025 年 4 月黄金合约。

响应字段

字段	类型	说明
`next_url`	string	若存在，可用该值获取下一页数据。
`request_id`	string	服务器分配的请求 ID。
`results`	array[object]	本次请求的结果。
`results[].channel`	integer	该事件来源的 CME 多播通道。
`results[].price`	number	成交价，即每整张合约的实际美元价格。例如以 $2.00 成交 100 张，总金额为 $200.00。
`results[].report_sequence`	integer	报送序号。
`results[].sequence_number`	integer	分配给该笔成交的唯一序列号。
`results[].session_end_date`	string	交易日，即该交易时段的结束日期，格式为 YYYY-MM-DD。
`results[].size`	integer	某笔成交中买卖双方交换的合约总数。
`results[].ticker`	string	期货合约标识，由基础代码与合约到期月份组成，例如 GCJ5 表示 2025 年 4 月黄金合约。
`results[].timestamp`	integer	该成交在交易所生成的时间，精度到纳秒。
`status`	enum: OK	本次请求响应的状态。

响应示例

{
  "next_url": "https://api.massive.com/futures/v1/trades/ESZ4?cursor=YXA9MTczNDQ3MDk3MDAwODU5OTI2MSZhcz0yNzIzNTI4MyZsaW1pdD0xMDAwJnNlc3Npb25fZW5kX2RhdGU9MjAyNC0xMi0xNyZzb3J0PXRpbWVzdGFtcC5kZXNj",
  "request_id": "a47d1beb8c11b6ae897ab76cdbbf35a3",
  "results": [
    {
      "price": 6052,
      "report_sequence": 12033289,
      "sequence_number": 27317882,
      "session_end_date": "2024-12-17",
      "size": 3,
      "ticker": "ESZ4",
      "timestamp": 1734472799000509200
    },
    {
      "price": 6051.75,
      "report_sequence": 12033276,
      "sequence_number": 27317863,
      "session_end_date": "2024-12-17",
      "size": 1,
      "ticker": "ESZ4",
      "timestamp": 1734472798789679900
    },
    {
      "price": 6052,
      "report_sequence": 12033255,
      "sequence_number": 27317826,
      "session_end_date": "2024-12-17",
      "size": 2,
      "ticker": "ESZ4",
      "timestamp": 1734472797000893000
    }
  ],
  "status": "OK"
}

原文：Massive 文档 ↗

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适用场景

查询参数

响应字段

响应示例

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