期货报价 · REST 接口

期货报价。获取指定期货合约的报价数据，每条记录包含最优买卖价、数量与时间戳，反映各时刻的报价环境，可用于分析价格动态与流动性状况。

GET /futures/v1/quotes/{ticker}

上游时效说明

延迟 10 分钟或实时

上游历史范围

数据可追溯至 2017 年 4 月 3 日

适用场景

流动性分析、价格发现、交易策略优化、市场研究。

接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例，文档收录不等于本站已开放全部能力。

查询参数

参数	类型	必填	说明
`timestamp`	string	No	报价在交易所生成的时间，精度到纳秒。取值必须为纳秒整数时间戳、yyyy-mm-dd 格式日期，或 ISO 8601/RFC 3339 格式（如 2024-05-28T20:27:41Z）。
`timestamp.gt`	string	No	筛选大于该值。值须为纳秒整数时间戳、yyyy-mm-dd 格式的日期，或 ISO 8601 / RFC 3339 格式（例如 2024-05-28T20:27:41Z）。
`timestamp.gte`	string	No	筛选大于或等于该值。值须为纳秒整数时间戳、yyyy-mm-dd 格式的日期，或 ISO 8601 / RFC 3339 格式（例如 2024-05-28T20:27:41Z）。
`timestamp.lt`	string	No	筛选小于该值。值须为纳秒整数时间戳、yyyy-mm-dd 格式的日期，或 ISO 8601 / RFC 3339 格式（例如 2024-05-28T20:27:41Z）。
`timestamp.lte`	string	No	筛选小于或等于该值。值须为纳秒整数时间戳、yyyy-mm-dd 格式的日期，或 ISO 8601 / RFC 3339 格式（例如 2024-05-28T20:27:41Z）。
`session_end_date`	string	No	交易日，即该交易时段的结束日期，格式为 YYYY-MM-DD。
`limit`	integer	No	限制返回结果的最大数量。未指定时默认为 100，允许的最大值为 50000。
`sort`	string	No	逗号分隔的排序列列表。每列可追加 .asc 或 .desc 指定排序方向。未指定时排序列默认为 timestamp，排序方向默认为 desc。
`ticker`	string	Yes	期货合约标识，由基础代码与合约到期月份组成，例如 GCJ5 表示 2025 年 4 月黄金合约。

响应字段

字段	类型	说明
`next_url`	string	若存在，可用该值获取下一页数据。
`request_id`	string	服务器分配的请求 ID。
`results`	array[object]	本次请求的结果。
`results[].ask_price`	number	卖价按底层标的资产单位报价，乘以合约乘数即得整张合约的价值。
`results[].ask_size`	integer	卖量，表示在给定卖价上可成交的期货合约数量。
`results[].ask_timestamp`	integer	卖价提交至交易所的时间。
`results[].bid_price`	number	买价按底层标的资产单位报价，乘以合约乘数即得整张合约的价值。
`results[].bid_size`	integer	买量，表示在给定买价上可成交的期货合约数量。
`results[].bid_timestamp`	integer	买价提交至交易所的时间。
`results[].channel`	integer	该事件来源的 CME 多播通道。
`results[].report_sequence`	integer	报送序号。
`results[].sequence_number`	integer	交易所为该报价分配的唯一序号。
`results[].session_end_date`	string	交易日，即该交易时段的结束日期，格式为 YYYY-MM-DD。
`results[].ticker`	string	期货合约标识，由基础代码与合约到期月份组成，例如 GCJ5 表示 2025 年 4 月黄金合约。
`results[].timestamp`	integer	该报价在交易所生成的时间，精度到纳秒。
`status`	enum: OK	本次请求响应的状态。

响应示例

{
  "next_url": "https://api.massive.com/futures/v1/quotes/GCJ5?cursor=YXA9MTczNDQ2MDIzMDcwODEyNjI4MSZhcz0mbGltaXQ9MTAwMCZzZXNzaW9uX2VuZF9kYXRlPTIwMjQtMTItMTcmc29ydD10aW1lc3RhbXAuZGVzYw",
  "request_id": "a47d1beb8c11b6ae897ab76cdbbf35a3",
  "results": [
    {
      "ask_size": 0,
      "ask_timestamp": 1734472800076125400,
      "bid_price": 2660,
      "bid_size": 1,
      "bid_timestamp": 1734472800076125400,
      "channel": 360,
      "report_sequence": 2250337,
      "sequence_number": 15357766,
      "session_end_date": "2024-12-17",
      "ticker": "GCJ5",
      "timestamp": 1734472800076125400
    },
    {
      "ask_price": 2686,
      "ask_size": 1,
      "ask_timestamp": 1734472770000588000,
      "bid_price": 2684.7,
      "bid_size": 1,
      "bid_timestamp": 1734472736352455200,
      "channel": 360,
      "report_sequence": 2249866,
      "sequence_number": 15355476,
      "session_end_date": "2024-12-17",
      "ticker": "GCJ5",
      "timestamp": 1734472770000588000
    }
  ],
  "status": "OK"
}

原文：Massive 文档 ↗

期货 报价 · REST 接口

适用场景

查询参数

响应字段

响应示例

期货报价 · REST 接口