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期权 报价 · REST 接口

期权历史报价。获取指定期权合约在给定时间范围内的历史报价,每条记录包含买卖价、数量、交易所标识与精确时间戳,反映各时刻的期权市场状况。可用于分析价格变化、评估特定期权行权价与到期日的市场关注度。

GET /v3/quotes/{optionsTicker}
上游时效说明

盘后或实时

上游历史范围

数据可追溯至 2022 年 3 月 7 日

适用场景

  • 历史报价分析、市场关注度评估、算法回测、策略优化。
接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例,文档收录不等于本站已开放全部能力。

查询参数

参数类型必填说明
optionsTickerstringYes要获取报价的标的代码。
timestampstringNo按时间戳查询。可传 YYYY-MM-DD 格式的日期或纳秒时间戳。
timestamp.gtestringNo按 timestamp 范围筛选。
timestamp.gtstringNo按 timestamp 范围筛选。
timestamp.ltestringNo按 timestamp 范围筛选。
timestamp.ltstringNo按 timestamp 范围筛选。
orderstringNo按 sort 字段对结果排序。
limitintegerNo限制返回结果数量,默认 1000,最大 50000。
sortstringNo用于排序的字段。

响应字段

字段类型说明
next_urlstring若存在,可用该值获取下一页数据。
request_idstring服务器分配的请求 ID。
resultsarray[object]包含所请求数据的数组。
results[].ask_exchangeinteger卖价所属交易所的 ID。
results[].ask_pricenumber卖价(ask)。
results[].ask_sizenumber卖量,表示在给定卖价上的整手委托数量。标准整手为 100 股,例如卖量为 2 表示该卖价上有 200 股可供买入。
results[].bid_exchangeinteger买价所属交易所的 ID。
results[].bid_pricenumber买价(bid)。
results[].bid_sizenumber买量,表示在给定买价上的整手委托数量。标准整手为 100 股,例如买量为 2 表示该买价上有 200 股可供卖出。
results[].sequence_numberinteger序号表示报价事件发生的顺序。这些序号在每个标的代码内递增且唯一,但不一定连续(例如 1、2、6、9、10、11)。
results[].sip_timestampintegerSIP 的纳秒级 Unix 时间戳,即 SIP 从产生该报价的交易所收到它的时间。
statusstring本次请求响应的状态。

响应示例

{
  "next_url": "https://api.massive.com/v3/quotes/O:SPY241220P00720000?cursor=YXA9NzY5Nzg0NzAxJmFzPSZsaW1pdD0xMCZvcmRlcj1kZXNjJnNvcnQ9dGltZXN0YW1wJnRpbWVzdGFtcC5sdGU9MjAyMi0wMi0xN1QxNyUzQTI1JTNBMTMuMDA5MzU2MDMyWg",
  "request_id": "a47d1beb8c11b6ae897ab76cdbbf35a3",
  "results": [
    {
      "ask_exchange": 323,
      "ask_price": 282,
      "ask_size": 10,
      "bid_exchange": 316,
      "bid_price": 277.5,
      "bid_size": 1,
      "sequence_number": 789539218,
      "sip_timestamp": 1645119125346243600
    },
    {
      "ask_exchange": 301,
      "ask_price": 282,
      "ask_size": 1,
      "bid_exchange": 323,
      "bid_price": 277.5,
      "bid_size": 10,
      "sequence_number": 788994206,
      "sip_timestamp": 1645119118474271000
    }
  ],
  "status": "OK"
}

原文:Massive 文档 ↗