期货聚合 K 线（OHLC） · REST 接口

期货合约 K 线。获取指定期货合约在给定日期范围内的开盘价、最高价、最低价、收盘价与成交量 K 线，可通过 resolution 参数设置粒度，从秒级到整个交易时段、周、月、季度或年。K 线由各时间窗内的成交构建，无成交的窗口不产生 K 线。期货交易时段从前一日晚间开始、至结算日结束，因此时段 K 线的 window_start 是 session_end_date 的前一天；若要取某一结算日的时段 K 线，请查询其前一天的 window_start。

GET /futures/v1/aggs/{ticker}

上游时效说明

8 小时历史数据、延迟 10 分钟或实时

上游历史范围

数据可追溯至 2017 年 4 月 3 日

适用场景

市场监控、技术分析、回测、交易策略开发。

接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例，文档收录不等于本站已开放全部能力。

查询参数

参数	类型	必填	说明
`ticker`	string	Yes	期货合约标识，由基础代码与合约到期月份组成，例如 GCJ5 表示 2025 年 4 月黄金合约。
`resolution`	string	No	每根聚合 K 线的大小，由数字加单位构成：sec、min、hour、session、week、month、quarter 或 year。每个单位都有最大倍数限制，例如分钟 K 线最大为 59min，超过则需改用 1hour。请求不支持的粒度会返回 400 Bad Request。
`window_start`	string	No	按每根 K 线的起始时间过滤。可接受 YYYY-MM-DD 格式日期或纳秒级 Unix 时间戳。取值会被对齐到所属 K 线区间的起点。省略时，接口返回截至 limit 的最近若干根 K 线。时段 K 线的时间戳记为该时段的开始时间，而非其结算所对应的交易日。期货时段在前一日晚间开盘，因此 window_start 落在 session_end_date 的前一天。若要获取在某个日期结算的时段，请把 window_start 设为该日期的前一天。例如 window_start=2025-08-05 返回的是在 2025-08-06 结算的时段。周、月、季、年 K 线遵循同一规则：window_start 为该周期的第一天，session_end_date 为其中最后一个交易日。可在字段名后加比较后缀来过滤区间：window_start.gte（大于等于）、window_start.gt（大于）、window_start.lte（小于等于）、window_start.lt（小于）。示例：最近若干根分钟 K 线：/v1/aggs/ESU5?resolution=1min&limit=5；在 2025-08-06 结算的时段（传入其起始日期 2025-08-05）：/v1/aggs/ESU5?resolution=1session&window_start=2025-08-05；日期区间：/v1/aggs/ESU5?resolution=1session&window_start.gte=2025-07-01&window_start.lte=2025-07-31；某时间戳之后：/v1/aggs/ESU5?resolution=1sec&window_start.gt=1751409877000000000&limit=1000
`limit`	integer	No	每页返回的结果数（默认 1000，最大 50000，最小 1）。
`window_start.gte`	string	No	按 window_start 范围筛选。
`window_start.gt`	string	No	按 window_start 范围筛选。
`window_start.lte`	string	No	按 window_start 范围筛选。
`window_start.lt`	string	No	按 window_start 范围筛选。
`sort`	string	No	以点号表示法按字段与方向排序结果（例如 ticker.asc、name.desc）。

响应字段

字段	类型	说明
`next_url`	string	若存在，为下一页结果的 URL。
`results`	array[object]	不适用
`results[].close`	number	该时间段内的最后成交价。
`results[].dollar_volume`	number	该区间内所有成交的「价格 × 数量」之和，以合约的报价单位表示，与 K 线开盘价、最高价、最低价、收盘价的单位一致。尽管字段名为 dollar_volume，但并未乘以合约乘数，因此它不是名义美元金额。合约乘数详情见产品接口。由于 dollar_volume 是原始求和值，可用于计算任意根 K 线区间的成交量加权平均价（VWAP）：将该区间各根 K 线的 dollar_volume 求和，再除以成交量之和。
`results[].high`	number	该时间段内的最高价。
`results[].low`	number	该时间段内的最低价。
`results[].open`	number	该时间段内的开盘价。
`results[].session_end_date`	string	也称交易日，即交易时段的结束日期，格式为 YYYY-MM-DD。时段以其结束日期命名，而 window_start 保存该时段的开始日期，对时段 K 线而言即前一天。
`results[].settlement_price`	number	合约在该时段的结算价。时段、周、月、季、年 K 线会返回该字段；对跨越多个时段的 K 线，取值是所在周期最后一个时段的结算价。日内 K 线（sec、min、hour）不返回该字段。
`results[].ticker`	string	合约代码。
`results[].transactions`	integer	该时间段内发生的成交笔数。
`results[].volume`	integer	该时间段内成交的合约数量。
`results[].window_start`	integer	K 线聚合窗口的起始时间戳。
`status`	string	响应状态。

响应示例

{
  "request_id": "b452e45b7eaad14151c3e1ce5129b558",
  "results": [
    {
      "close": 2874.2,
      "dollar_volume": 380717446,
      "high": 2877.1,
      "low": 2837.4,
      "open": 2850.4,
      "session_end_date": "2025-02-04",
      "settlement_price": 2875.8,
      "ticker": "GCJ5",
      "transactions": 74262,
      "volume": 133127,
      "window_start": 1738540800000000000
    },
    {
      "close": 2884.8,
      "dollar_volume": 448429944.1,
      "high": 2906,
      "low": 2870.1,
      "open": 2873.7,
      "session_end_date": "2025-02-05",
      "settlement_price": 2893,
      "ticker": "GCJ5",
      "transactions": 83673,
      "volume": 155170,
      "window_start": 1738627200000000000
    }
  ],
  "status": "OK"
}

原文：Massive 文档 ↗

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适用场景

查询参数

响应字段

响应示例

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