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期货 合约列表 · REST 接口

期货合约接口。统一提供全部已上市期货合约的检索与完整合约规格查询。可按产品代码、交易日期、活跃状态与日期筛选,分页返回代码、首个与最后交易日、距到期天数、交易所代码与委托数量上限等关键属性;也可查询单个合约的完整规格,包括结算日、最小变动价位等交易与风控字段。支持时点查询,可还原任意某日的合约定义。

GET /futures/v1/contracts
上游时效说明

每日更新

上游历史范围

数据可追溯至 2017 年 4 月 3 日

适用场景

  • 历史研究、交易系统集成、组合流程、风险管理。
接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例,文档收录不等于本站已开放全部能力。

查询参数

参数类型必填说明
datestringNoYYYY-MM-DD 格式的日期字符串。该参数返回指定日期合约的时点信息。取值必须为 yyyy-mm-dd 格式。
date.gtstringNo筛选大于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。
date.gtestringNo筛选大于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。
date.ltstringNo筛选小于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。
date.ltestringNo筛选小于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。
product_codestringNo该合约所属产品的标识。
product_code.any_ofstringNo筛选等于任一给定值。多个值可用逗号分隔的列表指定。
product_code.gtstringNo筛选大于该值。
product_code.gtestringNo筛选大于或等于该值。
product_code.ltstringNo筛选小于该值。
product_code.ltestringNo筛选小于或等于该值。
tickerstringNo合约代码。
ticker.any_ofstringNo筛选等于任一给定值。多个值可用逗号分隔的列表指定。
ticker.gtstringNo筛选大于该值。
ticker.gtestringNo筛选大于或等于该值。
ticker.ltstringNo筛选小于该值。
ticker.ltestringNo筛选小于或等于该值。
activebooleanNo指定合约在给定日期是否可交易。当日期不早于 first_trade_date 且不晚于 last_trade_date 时,active 为 true,否则为 false。
typestringNo合约类型,取值为 single 或 combo。留空则查询类型为 single、combo 或为空的合约。该字段仅存在于 2025-03-12 及之后的合约;date 早于 2025-03-12 时为 null。
type.any_ofstringNo筛选等于任一给定值。多个值可用逗号分隔的列表指定。
first_trade_datestringNo合约的首个可交易日。取值必须为 yyyy-mm-dd 格式。
first_trade_date.gtstringNo筛选大于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。
first_trade_date.gtestringNo筛选大于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。
first_trade_date.ltstringNo筛选小于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。
first_trade_date.ltestringNo筛选小于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。
last_trade_datestringNo合约的最后一个可交易日。取值必须为 yyyy-mm-dd 格式。
last_trade_date.gtstringNo筛选大于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。
last_trade_date.gtestringNo筛选大于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。
last_trade_date.ltstringNo筛选小于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。
last_trade_date.ltestringNo筛选小于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。
limitintegerNo限制返回结果的最大数量。未指定时默认为 100,允许的最大值为 1000。
sortstringNo逗号分隔的排序列列表。每列可追加 .asc 或 .desc 指定排序方向。未指定时排序列默认为 product_code,排序方向默认为 asc。

响应字段

字段类型说明
next_urlstring若存在,可用该值获取下一页数据。
request_idstring服务器分配的请求 ID。
resultsarray[object]本次请求的结果。
results[].activeboolean指定合约在给定日期是否可交易。当日期不早于 first_trade_date 且不晚于 last_trade_date 时,active 为 true,否则为 false。
results[].datestringYYYY-MM-DD 格式的日期字符串。该参数返回指定日期合约的时点信息。
results[].days_to_maturityintegerdate 与合约最终结算日之间的自然日数。
results[].first_trade_datestring合约的首个可交易日。
results[].group_codestring用于标识产品逻辑分组的标识符。仅对在 CME Globex 挂牌交易的合约才会填充 group_code。
results[].last_trade_datestring合约的最后一个可交易日。
results[].max_order_quantityinteger最大下单数量。
results[].min_order_quantityinteger最小下单数量。
results[].namestring该合约的名称。
results[].product_codestring该合约所属产品的标识。
results[].settlement_datestring该合约的结算日期。
results[].settlement_tick_sizenumber结算的最小价格变动单位。
results[].spread_tick_sizenumber价差的最小价格变动单位。
results[].tickerstring合约代码。
results[].trade_tick_sizenumber成交的最小价格变动单位。
results[].trading_venuestring该合约挂牌交易所的交易场所代码(MIC)。
results[].typestring合约类型,取值为 single 或 combo。留空则查询类型为 single、combo 或为空的合约。该字段仅存在于 2025-03-12 及之后的合约;date 早于 2025-03-12 时为 null。
statusenum: OK本次请求响应的状态。

响应示例

{
  "next_url": "https://api.massive.com/futures/v1/contracts?cursor=YWN0aXZlPXRydWUmZGF0ZT0yMDIxLTA0LTI1JmxpbWl0PTEmb3JkZXI9YXNjJnBhZ2VfbWFya2VyPUElN0M5YWRjMjY0ZTgyM2E1ZjBiOGUyNDc5YmZiOGE1YmYwNDVkYzU0YjgwMDcyMWE2YmI1ZjBjMjQwMjU4MjFmNGZiJnNvcnQ9dGlja2Vy",
  "request_id": "000a000a0a0a000a0a0aa00a0a0000a0",
  "results": [
    {
      "active": true,
      "date": "2025-02-26",
      "days_to_maturity": 138,
      "first_trade_date": "2025-01-15",
      "group_code": "CN",
      "last_trade_date": "2025-07-14",
      "max_order_quantity": 1999,
      "min_order_quantity": 1,
      "name": "00CN5 Future",
      "product_code": "00C",
      "settlement_date": "2025-07-14",
      "settlement_tick_size": 0.0025,
      "spread_tick_size": 0.0025,
      "ticker": "00CN5",
      "trade_tick_size": 0.0025,
      "trading_venue": "XCBT",
      "type": "single"
    }
  ],
  "status": "OK"
}

原文:Massive 文档 ↗