期权自定义 K 线（OHLC） · REST 接口

期权自定义 K 线聚合。按自定义日期范围与时间粒度（美东时区）获取指定期权合约的聚合开盘价、最高价、最低价、收盘价与成交量数据。聚合仅基于满足条件的有效成交生成；某时间窗内若无有效成交，则不产生 K 线。可通过 multiplier 与 timespan 参数调整粒度，例如 5 分钟 K 线。

GET /v2/aggs/ticker/{optionsTicker}/range/{multiplier}/{timespan}/{from}/{to}

上游时效说明

盘后、延迟 15 分钟或实时

上游历史范围

数据可追溯至 2014 年 6 月 2 日

适用场景

数据可视化、技术分析、策略回测、市场研究。

接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例，文档收录不等于本站已开放全部能力。

查询参数

参数	类型	必填	说明
`optionsTicker`	string	Yes	该期权合约的代码。
`multiplier`	integer	Yes	时间跨度倍数的取值。
`timespan`	string	Yes	时间窗口的长度。
`from`	string	Yes	聚合时间窗口的起点，可为 YYYY-MM-DD 格式的日期或毫秒时间戳。
`to`	string	Yes	聚合时间窗口的终点，可为 YYYY-MM-DD 格式的日期或毫秒时间戳。
`adjusted`	boolean	No	结果是否按拆合股复权。默认已复权；设为 false 可获取未复权的结果。
`sort`	N/A	No	按时间戳排序结果。asc 为升序（最早的在前），desc 为降序（最新的在前）。
`limit`	integer	No	限制为生成聚合结果而查询的底层聚合条数，最大 50000，默认 5000。

响应字段

字段	类型	说明
`ticker`	string	该标的在交易所使用的交易代码。
`adjusted`	boolean	该响应是否为按拆合股复权后的数据。
`queryCount`	integer	生成该响应所用的聚合条数（分钟或日线）。
`request_id`	string	服务器分配的请求 ID。
`resultsCount`	integer	本次请求的结果总数。
`status`	string	本次请求响应的状态。
`results`	array[object]	包含所请求数据的数组。
`results[].c`	number	该标的在给定时间段内的收盘价。
`results[].h`	number	该标的在给定时间段内的最高价。
`results[].l`	number	该标的在给定时间段内的最低价。
`results[].n`	integer	聚合窗口内的成交笔数。
`results[].o`	number	该标的在给定时间段内的开盘价。
`results[].t`	integer	聚合窗口起始的 Unix 毫秒时间戳。
`results[].v`	number	该标的在给定时间段内的成交量。
`results[].vw`	number	成交量加权平均价（VWAP）。

响应示例

{
  "adjusted": true,
  "count": 2,
  "queryCount": 2,
  "request_id": "5585acde-5085-42d6-95b2-2e388a28370a",
  "results": [
    {
      "c": 26.2,
      "h": 26.2,
      "l": 26.2,
      "n": 1,
      "o": 26.2,
      "t": 1632369600000,
      "v": 2,
      "vw": 26.2
    },
    {
      "c": 28.3,
      "h": 28.3,
      "l": 28.3,
      "n": 1,
      "o": 28.3,
      "t": 1632456000000,
      "v": 2,
      "vw": 28.3
    }
  ],
  "resultsCount": 2,
  "status": "OK",
  "ticker": "O:RDFN211119C00025000"
}

原文：Massive 文档 ↗

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适用场景

查询参数

响应字段

响应示例

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