指数自定义 K 线（OHLC） · REST 接口

指数自定义 K 线聚合。按自定义日期范围与时间粒度（美东时区）获取指定指数的聚合开盘价、最高价、最低价、收盘价与数值数据。与股票、期权不同，指数聚合基于指数数值而非单笔成交生成，反映某一市场板块、行业或基准的表现；某时间窗内若无指数更新，则不产生 K 线。可通过 multiplier 与 timespan 参数调整粒度，例如 5 分钟 K 线。

GET /v2/aggs/ticker/{indicesTicker}/range/{multiplier}/{timespan}/{from}/{to}

上游时效说明

盘后、延迟 15 分钟或实时

上游历史范围

数据可追溯至 2023 年 2 月 14 日

适用场景

数据可视化、市场趋势分析、基准对比、研究与建模。

接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例，文档收录不等于本站已开放全部能力。

查询参数

参数	类型	必填	说明
`indicesTicker`	string	Yes	指数的代码。
`multiplier`	integer	Yes	时间跨度倍数的取值。
`timespan`	string	Yes	时间窗口的长度。
`from`	string	Yes	聚合时间窗口的起点，可为 YYYY-MM-DD 格式的日期或毫秒时间戳。
`to`	string	Yes	聚合时间窗口的终点，可为 YYYY-MM-DD 格式的日期或毫秒时间戳。
`sort`	N/A	No	按时间戳排序结果。asc 为升序（最早的在前），desc 为降序（最新的在前）。
`limit`	integer	No	限制为生成聚合结果而查询的底层聚合条数，最大 50000，默认 5000。

响应字段

字段	类型	说明
`ticker`	string	该标的在交易所使用的交易代码。
`queryCount`	integer	生成该响应所用的聚合条数（分钟或日线）。
`request_id`	string	服务器分配的请求 ID。
`resultsCount`	integer	本次请求的结果总数。
`status`	string	本次请求响应的状态。
`results`	array[object]	包含所请求数据的数组。
`results[].c`	number	该标的在给定时间段内的收盘值。
`results[].h`	number	该代码在给定时间段内的最高值。
`results[].l`	number	该标的在给定时间段内的最低值。
`results[].o`	number	该标的在给定时间段内的开盘值。
`results[].t`	integer	聚合窗口起始的 Unix 毫秒时间戳。

响应示例

{
  "count": 2,
  "queryCount": 2,
  "request_id": "0cf72b6da685bcd386548ffe2895904a",
  "results": [
    {
      "c": 11995.88235998666,
      "h": 12340.44936267155,
      "l": 11970.34221717375,
      "o": 12230.83658266843,
      "t": 1678341600000
    },
    {
      "c": 11830.28178808306,
      "h": 12069.62262033557,
      "l": 11789.85923449393,
      "o": 12001.69552583921,
      "t": 1678428000000
    }
  ],
  "status": "OK",
  "ticker": "I:NDX"
}

原文：Massive 文档 ↗

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适用场景

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响应字段

响应示例

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