美股逐笔成交 · WebSocket

股票成交（WebSocket）。实时推送股票的逐笔成交数据，每条消息给出价格、数量、交易所、成交条件与时间戳等关键信息，便于实时追踪市场活动、驱动实时看板并支持快速决策。

WS /stocks/T

上游时效说明

延迟 15 分钟或实时

上游历史范围

不适用于 WebSocket 通道

适用场景

实时监控、算法交易、市场分析、数据可视化。

接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例，文档收录不等于本站已开放全部能力。

查询参数

参数	类型	必填	说明
`ticker`	string	Yes	指定一个股票代码，或用 * 订阅全部股票。也可用逗号分隔的列表订阅多个代码。可用代码可在「全部标的」接口中获取。

响应字段

字段	类型	说明
`ev`	enum: T	事件类型。
`sym`	string	该股票的代码。
`x`	integer	交易所 ID，映射关系可查阅「交易所名录」。
`i`	string	成交 ID。
`z`	integer	交易带（tape）：1 = NYSE，2 = AMEX，3 = Nasdaq。
`p`	number	价格。
`s`	integer	成交规模。
`ds`	string	含零碎股的成交数量，以字符串表示。
`c`	array[integer]	成交条件。Massive 的成交条件术语表见「条件与指示符」。
`t`	integer	SIP 时间戳，单位为 Unix 毫秒。
`pt`	integer	参与者时间戳。成交在交易所或 TRF 发生的时间，为毫秒级 epoch 时间戳。由于 SIP 处理延迟，通常 ≤ t（SIP 时间戳），但经 TRF 上报的成交偶尔会出现在 t 之后最多 1ms 的 pt。经 FINRA ORF（交易所 62）上报的场外成交会省略该字段，因其没有参与者时间戳。
`q`	integer	序号表示消息事件发生的先后顺序。这些序号在每个标的代码内递增且唯一，但并不总是连续（例如 1、2、6、9、10、11）。
`trfi`	integer	该笔成交所在交易报告设施（TRF）的 ID。
`trft`	integer	TRF（交易报告设施）时间戳，为 Unix 毫秒。即交易报告设施收到该笔成交的时间。

响应示例

{
  "ev": "T",
  "sym": "MSFT",
  "x": 4,
  "i": "12345",
  "z": 3,
  "p": 114.125,
  "s": 100,
  "c": [
    0,
    12
  ],
  "t": 1536036818784,
  "pt": 1536036818763,
  "q": 3681328
}

原文：Massive 文档 ↗

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响应字段

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