期权报价 · WebSocket

期权报价（WebSocket）。推送指定期权合约的报价数据，每条消息给出当前最优买卖价、数量与相关元数据，便于跟踪市场变化并驱动实时应用。由于期权报价的带宽与消息速率很高，每个连接最多订阅 1000 个期权合约。

WS /options/Q

上游时效说明

实时

上游历史范围

不适用于 WebSocket 通道

适用场景

实时监控、市场分析、交易决策支持、界面动态更新。

接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例，文档收录不等于本站已开放全部能力。

查询参数

参数	类型	必填	说明
`ticker`	string	Yes	指定一个期权合约。每个连接最多只能订阅 1,000 个期权合约。也可用逗号分隔的列表订阅多个期权合约。可用期权合约接口获取当前有效的期权合约。

响应字段

字段	类型	说明
`ev`	enum: Q	事件类型。
`sym`	string	该期权合约的代码。
`bx`	integer	买价交易所 ID。交易所 ID 的对应关系见交易所说明。
`ax`	integer	卖价交易所 ID。交易所 ID 的对应关系见交易所说明。
`bp`	number	买价（bid）。
`ap`	number	卖价（ask）。
`bs`	integer	买量。
`as`	integer	卖量。
`t`	integer	Unix 毫秒时间戳。
`q`	integer	序号表示交易事件发生的先后顺序。这些序号在每个标的代码内递增且唯一，但不一定连续（如 1、2、6、9、10、11）。

响应示例

{
  "ev": "Q",
  "sym": "O:SPY241220P00720000",
  "bx": 302,
  "ax": 302,
  "bp": 9.71,
  "ap": 9.81,
  "bs": 17,
  "as": 24,
  "t": 1644506128351,
  "q": 844090872
}

原文：Massive 文档 ↗

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适用场景

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响应字段

响应示例

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