期货报价 · WebSocket

期货报价（WebSocket）。推送期货标的的最优买卖报价（BBO），每条消息给出当前最优买卖价、数量与相关元数据，便于跟踪市场变化并驱动实时应用。

WS /futures/Q

上游时效说明

延迟 10 分钟或实时

上游历史范围

不适用于 WebSocket 通道

适用场景

实时监控、市场分析、交易决策支持、界面动态更新。

接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例，文档收录不等于本站已开放全部能力。

查询参数

参数	类型	必填	说明
`ticker`	string	Yes	指定一个期货代码，或用 * 订阅全部期货。也可用逗号分隔的列表订阅多个代码。可用代码可在「合约列表」接口中获取。

响应字段

字段	类型	说明
`ev`	enum: Q	事件类型。
`sym`	string	该期货的代码。
`bp`	number	买价按底层标的资产单位报价，乘以合约乘数即得整张合约的价值。
`bs`	integer	买量，表示在给定买价上可成交的期货合约数量。
`bt`	integer	买价提交至交易所的时间戳。
`ap`	number	卖价按底层标的资产单位报价，乘以合约乘数即得整张合约的价值。
`as`	integer	卖量，表示在给定卖价上可成交的期货合约数量。
`at`	integer	卖价提交至交易所的时间戳。
`t`	integer	Unix 毫秒时间戳。

响应示例

{
  "ev": "Q",
  "sym": "ESZ4",
  "bp": 114.125,
  "bs": 100,
  "bt": 1734103628360,
  "ap": 114.128,
  "as": 160,
  "at": 1734103628350,
  "t": 1536036818784
}

原文：Massive 文档 ↗

期货 报价 · WebSocket

适用场景

查询参数

响应字段

响应示例

期货报价 · WebSocket