期货逐笔成交 · WebSocket

期货成交（WebSocket）。推送期货标的的逐笔成交数据，每条消息给出价格、数量、交易所、成交条件与时间戳等关键信息，便于实时追踪市场活动并支持快速决策。

WS /futures/T

上游时效说明

延迟 10 分钟或实时

上游历史范围

不适用于 WebSocket 通道

适用场景

接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例，文档收录不等于本站已开放全部能力。

参数	类型	必填	说明
`ticker`	string	Yes	指定一个期货代码，或用 * 订阅全部期货。也可用逗号分隔的列表订阅多个代码。可用代码可在「合约列表」接口中获取。

字段	类型	说明
`ev`	enum: T	事件类型。
`sym`	string	该期货的代码。
`p`	number	成交价按底层标的资产每单位报价，合约总价值由该价格乘以合约的特定乘数确定。
`s`	integer	成交数量表示实际换手的期货合约份数。
`t`	integer	Unix 毫秒时间戳。
`q`	integer	序号表示消息事件发生的先后顺序。这些序号在每个标的代码内递增且唯一，但并不总是连续（例如 1、2、6、9、10、11）。

{
  "ev": "T",
  "sym": "ESZ4",
  "z": 3,
  "p": 606450,
  "s": 100,
  "t": 1734103628363,
  "q": 32599300
}