期权 WebSocket概览

通过WebSocket使用期权数据。WebSocket 通道以订阅方式持续推送实时行情，包含逐笔成交、最优报价、秒级聚合与公允价等频道。适合需要低延迟行情的实时看板、策略信号与风控系统。

本页收录 5 篇期权WebSocket文档。具体数据权限、时效和接入地址以开通前确认结果为准。

实时频道

期权分钟聚合（WebSocket）。推送指定期权合约的分钟级开盘价、最高价、最低价、收盘价与成交量聚合数据，按美东时间连续更新。每根 K 线仅由满足条件的有效成交构建；某分钟内若无有效成交则不推送 K 线。

期权秒级聚合（WebSocket）。推送指定期权合约的秒级开盘价、最高价、最低价、收盘价与成交量聚合数据，按美东时间连续更新。每根 K 线仅由满足条件的有效成交构建；某段时间内若无有效成交则不推送 K 线。

期权公允市场价值（WebSocket）。上游文档描述该频道可推送指定期权合约的实时 FMV 数据；FMV 由 Massive 的专有算法估算，上游仅向 Business 套餐开放。本站是否提供该频道，以实际开通清单为准。

期权报价（WebSocket）。推送指定期权合约的报价数据，每条消息给出当前最优买卖价、数量与相关元数据，便于跟踪市场变化并驱动实时应用。由于期权报价的带宽与消息速率很高，每个连接最多订阅 1000 个期权合约。

期权成交（WebSocket）。推送期权合约的逐笔成交数据，每条消息给出价格、数量、交易所、成交条件与时间戳等关键信息，便于实时追踪市场活动并支持快速决策。