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期权 逐笔成交 · WebSocket

期权成交(WebSocket)。推送期权合约的逐笔成交数据,每条消息给出价格、数量、交易所、成交条件与时间戳等关键信息,便于实时追踪市场活动并支持快速决策。

WS /options/T
上游时效说明

延迟 15 分钟或实时

上游历史范围

不适用于 WebSocket 通道

适用场景

  • 实时监控、算法交易、市场分析、数据可视化。
接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例,文档收录不等于本站已开放全部能力。

查询参数

参数类型必填说明
tickerstringYes指定一个期权合约,或用 * 订阅全部期权合约。也可用逗号分隔的列表订阅多个期权合约。可用期权合约接口获取当前有效的期权合约。

响应字段

字段类型说明
evenum: T事件类型。
symstring该期权合约的代码。
xinteger交易所 ID,映射关系可查阅「交易所名录」。
pnumber价格。
sinteger成交规模。
carray[integer]成交条件。
tintegerUnix 毫秒时间戳。
qinteger序号表示交易事件发生的先后顺序。这些序号在每个标的代码内递增且唯一,但不一定连续(如 1、2、6、9、10、11)。

响应示例

{
  "ev": "T",
  "sym": "O:AMC210827C00037000",
  "x": 65,
  "p": 1.54,
  "s": 1,
  "c": [
    233
  ],
  "t": 1629820676333,
  "q": 651921857
}

原文:Massive 文档 ↗