期权 分钟级聚合 · WebSocket
期权分钟聚合（WebSocket）。推送指定期权合约的分钟级开盘价、最高价、最低价、收盘价与成交量聚合数据，按美东时间连续更新。每根 K 线仅由满足条件的有效成交构建；某分钟内若无有效成交则不推送 K 线。
WS /options/AM上游时效说明
延迟 15 分钟或实时
上游历史范围
不适用于 WebSocket 通道
适用场景
- 实时监控、动态图表、盘中策略开发、自动化交易。
接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例，文档收录不等于本站已开放全部能力。
查询参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
ticker | string | Yes | 指定一个期权合约，或使用 * 订阅全部期权合约。对企业版套餐，通配符选项仅在 Full Market 与 Full Market Delayed 扩展包中提供。也可使用逗号分隔列表订阅多个期权合约。可从期权合约接口获取活跃的期权合约。 |
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
ev | enum: AM | 事件类型。 |
sym | string | 该期权合约的代码。 |
v | integer | 价格变动笔数（tick 成交量）。 |
av | integer | 当日累计成交量。 |
op | number | 当日官方开盘价。 |
vw | number | 逐笔成交的成交量加权平均价。 |
o | number | 该聚合窗口的开盘价。 |
c | number | 该聚合窗口的收盘价。 |
h | number | 该聚合窗口的最高价。 |
l | number | 该聚合窗口的最低价。 |
a | number | 当日成交量加权平均价（VWAP）。 |
z | integer | 该聚合窗口的平均成交规模。 |
s | integer | 该聚合窗口的起始时间戳（Unix 毫秒）。 |
e | integer | 该聚合窗口的结束时间戳（Unix 毫秒）。 |
响应示例
{
"ev": "AM",
"sym": "O:ONEM220121C00025000",
"v": 2,
"av": 8,
"op": 2.2,
"vw": 2.05,
"o": 2.05,
"c": 2.05,
"h": 2.05,
"l": 2.05,
"a": 2.1312,
"z": 2,
"s": 1632419640000,
"e": 1632419700000
}原文：Massive 文档 ↗