期货 秒级聚合 · WebSocket
期货秒级聚合（WebSocket）。推送指定期货合约的秒级开盘价、最高价、最低价、收盘价与成交量聚合数据，按中部时间（CT）连续更新，由每个聚合窗口内的全部成交构建；窗口内无成交则不推送 K 线。响应包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量以及窗口的起止时间戳。
WS /futures/A上游时效说明
延迟 10 分钟或实时
上游历史范围
不适用于 WebSocket 通道
适用场景
- 实时监控、动态图表、盘中策略开发、自动化交易。
接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例，文档收录不等于本站已开放全部能力。
查询参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
ticker | string | Yes | 指定一个期货代码，或用 * 订阅全部期货。也可用逗号分隔的列表订阅多个代码。可用代码可在「合约列表」接口中获取。 |
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
ev | enum: A | 事件类型。 |
sym | string | 该期货的代码。 |
v | number | 价格变动笔数（tick 成交量）。 |
dv | number | 该聚合窗口内的成交额。 |
o | number | 该聚合窗口的开盘价。 |
c | number | 该聚合窗口的收盘价。 |
h | number | 该聚合窗口的最高价。 |
l | number | 该聚合窗口的最低价。 |
n | number | 该聚合窗口内发生的交易总笔数 |
s | integer | 该聚合窗口的起始时间戳（Unix 毫秒）。 |
e | integer | 该聚合窗口的结束时间戳（Unix 毫秒）。 |
响应示例
{
"ev": "A",
"sym": "6CH5",
"v": 91,
"dv": 1353.1,
"o": 6994.5,
"c": 6995,
"h": 6995,
"l": 6994.5,
"n": 10,
"s": 1734717060000,
"e": 1734717120000
}原文：Massive 文档 ↗