期货 WebSocket概览
通过WebSocket使用期货数据。WebSocket 通道以订阅方式持续推送实时行情，包含逐笔成交、最优报价、秒级聚合与公允价等频道。适合需要低延迟行情的实时看板、策略信号与风控系统。
本页收录 4 篇期货WebSocket文档。具体数据权限、时效和接入地址以开通前确认结果为准。
实时频道
分钟级聚合Aggregates (Per Minute)
期货分钟聚合（WebSocket）。推送指定期货合约的分钟级开盘价、最高价、最低价、收盘价与成交量聚合数据，按中部时间（CT）连续更新，由每个聚合窗口内的全部成交构建；窗口内无成交则不推送 K 线。响应包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量以及窗口的起止时间戳。
WS /futures/AM查看参数、字段和示例 →秒级聚合Aggregates (Per Second)
期货秒级聚合（WebSocket）。推送指定期货合约的秒级开盘价、最高价、最低价、收盘价与成交量聚合数据，按中部时间（CT）连续更新，由每个聚合窗口内的全部成交构建；窗口内无成交则不推送 K 线。响应包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量以及窗口的起止时间戳。
WS /futures/A查看参数、字段和示例 →报价Quotes
期货报价（WebSocket）。推送期货标的的最优买卖报价（BBO），每条消息给出当前最优买卖价、数量与相关元数据，便于跟踪市场变化并驱动实时应用。
WS /futures/Q查看参数、字段和示例 →逐笔成交Trades
期货成交（WebSocket）。推送期货标的的逐笔成交数据，每条消息给出价格、数量、交易所、成交条件与时间戳等关键信息，便于实时追踪市场活动并支持快速决策。
WS /futures/T查看参数、字段和示例 →使用前注意
- 先鉴权再订阅；成交、报价和聚合的频道前缀不同。
- 使用交易时段与时间戳时核对市场时区、夏令时和字段单位。
- 连接恢复后重新鉴权、订阅，补数和去重按具体系统设计。