期权 报价 · Flat Files
美股期权最优报价数据文件。以每日可下载的 S3 文件形式，提供覆盖全美期权市场（含 CBOE、NYSE、NASDAQ）、带纳秒时间戳的一档买卖报价。
S3 /options/quotes上游时效说明
美东时间上午 11 点更新，包含前一日数据
上游历史范围
数据可追溯至 2022 年 3 月 7 日
接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例，文档收录不等于本站已开放全部能力。
字段列表
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
ask_exchange | integer | 卖价所属交易所 ID。 |
ask_price | number | 卖价（ask）。 |
ask_size | number | 卖量，表示在给定卖价上卖方挂出的合约数量。 |
bid_exchange | integer | 买价所属交易所 ID。 |
bid_price | number | 买价（bid）。 |
bid_size | number | 买量，表示在给定买价上买方出价的合约数量。 |
sequence_number | integer | 序号表示报价事件发生的先后顺序。这些序号在每个标的代码内递增且唯一，但并不总是连续（例如 1、2、6、9、10、11）。每个交易时段或每日结束时归零。 |
sip_timestamp | integer | SIP 的纳秒级 Unix 时间戳，即 SIP 从产生该报价的交易所收到它的时间。 |
ticker | string | 该标的在交易所使用的交易代码。 |
示例数据
ticker,ask_exchange,ask_price,ask_size,bid_exchange,bid_price,bid_size,sequence_number,sip_timestamp
O:SPY241220P00720000,309,326.77,1,309,321.77,1,81779,1680010200067217664
O:SPY241220P00720000,309,328.28,1,303,318.28,2,152697,1680010200661050624
O:SPY241220P00720000,301,328.28,201,301,318.28,201,219334,1680010201264395520
O:SPY241220P00720000,301,328.28,201,301,320.13,200,226821,1680010201304631040
O:SPY241220P00720000,301,328.28,200,301,320.13,200,235757,1680010201377559552
O:SPY241220P00720000,302,328.41,1,301,320.13,200,271019,1680010201635999488
O:SPY241220P00720000,300,325.88,1,300,322.56,1,280897,1680010201690479360
O:SPY241220P00720000,301,325.88,200,301,322.56,200,281400,1680010201693857280
O:SPY241220P00720000,301,326.72,1,325,322.5,1,519037,1680010203073100288
O:SPY241220P00720000,301,326.72,201,301,321.72,201,531179,1680010203143363840原文：Massive 文档 ↗