期货 最优报价 - CBOT · Flat Files
CBOT 期货最优报价数据文件。以每日可下载的 S3 文件形式，提供带纳秒时间戳的 CBOT 期货一档买卖报价。
S3 /futures/quotes/cbot上游时效说明
美东时间上午 11 点更新，包含前一日数据
上游历史范围
数据可追溯至 2017 年 4 月 3 日
接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例，文档收录不等于本站已开放全部能力。
字段列表
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
ask_timestamp | integer | 卖价提交至交易所的时间。 |
ask_price | number | 卖价（ask）。 |
ask_size | number | 卖量，表示在给定卖价上可成交的期货合约数量。例如卖量为 2，表示该卖价上有 2 张合约可供买入。 |
bid_timestamp | integer | 买价提交至交易所的时间。 |
bid_price | number | 买价（bid）。 |
bid_size | number | 买量，表示在给定买价上可成交的期货合约数量。例如买量为 2，表示该买价上有 2 张合约可供卖出。 |
exchange | integer | 交易所 ID，映射关系可查阅「交易所名录」。 |
sequence_number | integer | 交易所为该报价分配的唯一序号。 |
report_sequence | integer | 报送序号。 |
session_end_date | string | 交易日，即该交易时段的结束日期，格式为 YYYY-MM-DD。 |
ticker | string | 该标的在交易所使用的交易代码。 |
timestamp | timestamp - integer | 该报价在交易所生成的时间，精度到纳秒。 |
示例数据
ticker,timestamp,sequence_number,report_sequence,ask_timestamp,ask_price,ask_size,bid_timestamp,bid_price,bid_size,exchange,session_end_date
00CN6,1783987682968520237,15895228,60,1783987682968520237,100.000000000,1,,,0,3,2026-07-14
00CN6,1783987683328542151,15895254,62,1783987683328542151,100.000000000,2,,,0,3,2026-07-14
00CN6,1783987755297597617,15912264,63,1783987755297597617,,0,,,0,3,2026-07-14
00CN6,1784009940914380245,18416823,64,1784009940914380245,100.000000000,1,,,0,3,2026-07-14
00CN6,1784009941398113291,18416833,65,1784009941398113291,100.000000000,2,,,0,3,2026-07-14
00CN6,1784010014456774657,18422788,66,1784010014456774657,,0,,,0,3,2026-07-14
00CN6,1784013822322125533,18910349,67,1784013822322125533,100.000000000,1,,,0,3,2026-07-14
00CN6,1784013822657480811,18910357,68,1784013822657480811,100.000000000,2,,,0,3,2026-07-14
00CN6,1784013894734435203,18918096,69,1784013894734435203,,0,,,0,3,2026-07-14
00CN6,1784017997840196199,19526634,70,1784017997840196199,100.000000000,1,,,0,3,2026-07-14原文：Massive 文档 ↗