期货 最优报价 - CME · Flat Files
CME 期货最优报价数据文件。以每日可下载的 S3 文件形式，提供带纳秒时间戳的 CME 期货一档买卖报价。
S3 /futures/quotes/cme上游时效说明
美东时间上午 11 点更新，包含前一日数据
上游历史范围
数据可追溯至 2017 年 4 月 3 日
接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例，文档收录不等于本站已开放全部能力。
字段列表
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
ask_timestamp | integer | 卖价提交至交易所的时间。 |
ask_price | number | 卖价（ask）。 |
ask_size | number | 卖量，表示在给定卖价上可成交的期货合约数量。例如卖量为 2，表示该卖价上有 2 张合约可供买入。 |
bid_timestamp | integer | 买价提交至交易所的时间。 |
bid_price | number | 买价（bid）。 |
bid_size | number | 买量，表示在给定买价上可成交的期货合约数量。例如买量为 2，表示该买价上有 2 张合约可供卖出。 |
exchange | integer | 交易所 ID，映射关系可查阅「交易所名录」。 |
sequence_number | integer | 交易所为该报价分配的唯一序号。 |
report_sequence | integer | 报送序号。 |
session_end_date | string | 交易日，即该交易时段的结束日期，格式为 YYYY-MM-DD。 |
ticker | string | 该标的在交易所使用的交易代码。 |
timestamp | timestamp - integer | 该报价在交易所生成的时间，精度到纳秒。 |
示例数据
ticker,timestamp,sequence_number,report_sequence,ask_timestamp,ask_price,ask_size,bid_timestamp,bid_price,bid_size,exchange,session_end_date
06EU6,1783983643808176661,23537600,359,1783983643808176661,0.000100000,1,1783874006509146837,,0,4,2026-07-14
06EU6,1783983644002846437,23537619,361,1783983644002846437,0.000100000,2,1783874006509146837,,0,4,2026-07-14
06EU6,1783983678853817205,23541535,362,1783983678853817205,,0,1783874006509146837,,0,4,2026-07-14
06EU6,1783984223184740647,23560800,364,1783984223184740647,0.000100000,1,1783874006509146837,,0,4,2026-07-14
06EU6,1783984245372235589,23561614,365,1783984245372235589,0.000100000,2,1783874006509146837,,0,4,2026-07-14
06EU6,1783984245750430854,23561625,366,1783984245750430854,,0,1783874006509146837,,0,4,2026-07-14
06EU6,1783987388493271987,23858227,367,1783987388493271987,0.000100000,1,1783874006509146837,,0,4,2026-07-14
06EU6,1783987388611835091,23858397,370,1783987388611835091,,0,1783874006509146837,,0,4,2026-07-14
06EU6,1783987552869680251,23920533,374,1783987552869680251,0.000100000,1,1783874006509146837,,0,4,2026-07-14
06EU6,1783987553098434753,23920579,375,1783987553098434753,0.000100000,2,1783874006509146837,,0,4,2026-07-14原文：Massive 文档 ↗